高橋洋一さんにも時系列データの相関係数はあてにならないことをいいかげん知って欲しい

元官僚の高橋洋一氏が、円安の方が雇用がよいと、時系列データの相関係数が高い事を論拠に主張しているが、この論証方法は全くもって厳密ではない。

時系列データは上昇トレンドや下降トレンドを持つことが通例で、2つの時系列を比較すれば似ていることはよく起きる。縦軸のスケールを変えれば、ほぼ50%確率で似る。世界の平均気温にも似ていると突っ込まれている。

これは時系列データのイロハで、2000年代には経済学部でも一般的に教えてくることなのだが^*1、元官僚で学者を自認する高橋洋一氏は（私が認識している限り）2013年にも同様の論法を行っていた^*2。高橋氏は内閣官房参与（経済・財政政策担当）だったわけだが、日本の政治家のブレイン、ダメすぎではないであろうか。

ところで時系列データ分析を実際にしてみたい人向けに実践ガイド「Rによる定番時系列データ分析」を用意しているので、万が一、このエントリーを高橋洋一氏が見ることがあれば、こっそり知識のアップデートを行って欲しい。

*11990年代には常識になっていたと思うが、教科書的な知識になったのはもう少し後だと思われる。

*2時系列データの相関係数はあてにならない

13年ぶりに読み直したら、具体的にどの図表についての言及か触れるのを忘れていたので、当時の記事をひとつ検索して見つけた。「株安でアベノミクスは頓挫した」と、1割の可能性にBETする危ない橋を渡る人たち/高橋洋一氏インタビュー - SYNODOSの図表「BEIとマネたりーベース（6ヶ月前）の関係」とその説明に問題がある。