推定された信頼区間を母集団のパラメーターが95%の確率で入っている区間と説明するなんちゃって解説はよくされており、昨日も中堅私大のマーケティング分野の大学教員がウェブ媒体でそのような説明をしていた。しかし、観測値から実際に計算された信頼区間は、母集団のパラメーターがある確率で含まれる区間ではない。
ややこしいので世界中で勘違いされている信頼区間だが*1、理解を深めるための変態的な例であるWasserman (2010)の6.14 Exampleを紹介したい。Berger and Wolpert (1984)が元ネタと書いてあるので、恐らく語り継がれている有名な例。







